Teste De Estratégia Média Móvel

Estratégia de Negociação de Filtro de Movimentação Média Simples (Entrada 038 Saída) I. Estratégia de Negociação Fonte: Kaufman, P. J. (2013). Sistemas e Métodos de Negociação. Nova Iorque: John Wiley amp Sons, Inc. Conceito: Tendência seguindo a estratégia de negociação baseada em filtros Simple Moving Average (SMA). Objetivo da pesquisa: comparar a média móvel simples (SMA) com a média móvel do casco (HMA). Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Trade Filter: Long Negociações: FastSMAi 1 gt SlowSMAi 1. Operações curtas: FastSMAi 1 lt SlowSMAi 1. Índice: i Barra atual. Carteira: 42 mercados de futuros de quatro grandes setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de ações). Dados: 36 anos desde 1980. Plataforma de Teste: MATLAB. II. Teste de Sensibilidade Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno em 2-D para o Fator de Lucro, Índice de Sharpe, Índice de Desempenho da Úlcera, CAGR, Drawdown Máximo, Ganhe Média Razão de Perdas. A imagem final mostra a sensibilidade da curva de equidade. Variáveis ​​Testadas: SlowSMALength, FastSMAIndex (Definições: Tabela 1): Figura 1 Desempenho da Carteira (Entradas: Tabela 1 Comission amp Slippage: 0). V. Rating: Estratégia de Negociação de Filtros Simples (SMA) VI. Resumo (i) A média móvel simples (SMA) é menos robusta que a média móvel do casco (HMA) (ii) Com base nos testes de sensibilidade acima, os parâmetros SMA preferidos são: 100 SlowSMALength 600 0.2 FastSMAIndex 0.5 (Figura 1-2). ALFA 20 TM Sistema de Negociação CFTC REGRA 4.41: RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESCONHECIDO UM REGISTO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, SENDO QUE OS COMÉRCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER OU NÃO COMPENSADO PELO IMPACTO, SE HOUVER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO A FALTA DE LIQUIDEZ. OS PROGRAMAS SIMULADOS DE NEGOCIAÇÃO EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE SÃO PROJETADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO SENDO QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU É POSSÍVEL CONSEQUÊNCIAS LUCROS OU PERDAS SIMILARES Àqueles MOSTRADOS. 4.41Testar a rentabilidade das regras da média móvel como uma estratégia de seleção de carteira Uma das principais dificuldades na avaliação dos lucros obtidos com a análise técnica é que o desempenho das regras de negociação depende da escolha criteriosa de parâmetros de regra . Neste artigo, regras populares de média móvel (ou cross-over) são aplicadas a uma seção transversal de ações australianas e os sinais das regras são usados ​​para formar portfólios. O desempenho das regras de negociação em toda a gama de possíveis valores de parâmetros é avaliado por meio de um teste agregado que não depende dos parâmetros das regras. Os resultados indicam que, para uma ampla gama de parâmetros, regras de média móvel geram lucros contrários (os lucros das regras da média móvel são negativos). Em simulações de bootstrap, as estatísticas de retorno são significativas, indicando que as regras de média móvel captam alguma forma de variação sistemática nos retornos que não se correlaciona com os fatores de risco padrão. Classificação JEL Retornos de ações Análise técnica Regras de negociação média móvel Bootstrapping Autor correspondente. Tel. XA061 7 31385293 fax: xA061 7 31381500. Cópia de copyright 2012 Elsevier B. V. Todos os direitos reservados. Os cookies são usados ​​por este site. Para obter mais informações, visite a página de cookies. Ou seus licenciadores ou contribuintes. A fim de desenvolver ou aperfeiçoar nossos sistemas de negociação e algoritmos, os nossos comerciantes muitas vezes realizar experiências, testes, otimizações e assim por diante. Temos testado várias estratégias de venda e agora estão compartilhando algumas dessas descobertas. R. Donchian, popularizou o sistema em que uma venda ocorre se a média móvel de 5 dias cruza abaixo da média móvel de 20 dias. R. C. Allen popularizou o sistema em que uma venda ocorre se a média móvel de 9 dias cruza abaixo da média móvel de 18 dias. Alguns comerciantes sentem que desistem menos dos ganhos que alcançam se usarem uma média móvel mais curta. Essas pessoas preferem vender se a média móvel de 5 dias cruza abaixo da média móvel de 10 dias. Traders têm utilizado variações sobre estas idéias (alguns touting os benefícios de uma variação e outros touting os benefícios de outra). Um comerciante disse-nos sobre o cruzamento das médias móveis exponenciais de 7 dias e 13 dias. Como esse sistema parecia ter algum mérito, ele foi incluído nos testes para fins de comparação. As estratégias abrangidas nesta série particular de testes incluíram todos os sistemas duais em que a média móvel mais curta era entre 4 dias e 50 dias ea média móvel mais longa estava entre a média móvel curta em comprimento e 200 dias. Aqui relatamos alguns dos sistemas mais populares e sobre as variações desses sistemas. Vender se a média móvel stockrsquos simples de 9 dias cruza abaixo de sua média móvel simples de 18 dias, Vender se a média móvel simples de 10 dias do stockrsquos cruza abaixo de sua média móvel simples de 18 dias, Venda se o stockrsquos média móvel de 10 dias simples Se abaixo da sua média simples de movimentação de 19 dias, Vender se a média móvel de 9 dias simples de stockrsquos cruzar abaixo de sua média móvel de 19 dias simples, Vender se a média móvel de 9 dias simples de estoque cruzar abaixo de sua média móvel de 20 dias simples, Vender se a média móvel stockrsquos simples de 10 dias cruza abaixo de sua média móvel simples de 20 dias, Vender se a média móvel simples de 4 dias do stockrsquos cruza abaixo de sua média móvel simples de 18 dias, Vender se o stockrsquos média móvel de 5 dias simples Se abaixo da sua média simples de movimentação de 18 dias, Vender se a média móvel simples de 4 dias de estoque cruzar abaixo de sua média móvel simples de 20 dias, Vender se a média móvel de 5 dias simples de ações cruzar abaixo de sua média simples de 20 dias Vender se a média móvel simples de 5 dias do stockrsquos cruza abaixo de sua média movente simples de 9 dias, Vender se a média móvel simples de 4 dias do stockrsquos cruza abaixo de sua média movente simples de 9 dias, Vender se o stockrsquos 4 dias simples A média móvel se move abaixo de sua média móvel simples de 10 dias, Vender se a média móvel simples de 5 dias do estoque cruzar abaixo de sua média movente simples de 10 dias, Vender se a média móvel exponencial de 7 dias do estoque cruzar abaixo de sua movimentação exponencial de 13 dias Média, Vender se o stockrsquos exponencial 7 dias de média móvel cruza abaixo de sua média móvel exponencial de 14 dias. Quisemos evitar a quotcurve-fitting. quot Isto é, nós quisemos testar estas estratégias sobre uma escala larga dos estoques que representam uma variedade de indústrias e de setores do mercado. Além disso, queríamos testar uma variedade de condições de mercado. Portanto, nós testamos as estratégias em cada uma das cerca de 3000 ações durante um período de cerca de 9 anos (ou durante o período durante o qual as ações negociadas, se ele negociado por menos de 9 anos), factoring em comissões, mas não quotslippage. quot Slippage resultados quando A ordem de venda é para 30, mas o preço em que a venda é executada é 29,99. Neste caso, o deslizamento seria um centavo por ação. A mesma estratégia de quotbuyquot foi consistentemente usada para cada teste. A única variável era a regra de venda. Para cada estratégia, totalizamos os retornos de todas as ações. Realizamos um total de 47.312 testes. A idéia por trás dessa experiência foi descobrir qual dessas disciplinas vender alcançou os melhores resultados na maioria das vezes para a maioria das ações. Lembre-se que a rentabilidade de um sistema que é aplicado a um único estoque (mesmo que isso seja repetido para 3000 ações como em nosso teste) não pinta a imagem inteira. A rentabilidade por unidade de tempo investido é uma maneira melhor de comparar sistemas. Ao realizar este teste em disciplinas de estoque, exigimos que cada sistema tivesse que esperar por um novo sinal de compra no estoque particular que estava sendo testado. Na vida real, um comerciante poderia saltar para outro estoque imediatamente após uma venda. Portanto, o comerciante teria pouco ou nenhum tempo quotdead enquanto espera para fazer a próxima compra. Um sistema que é menos rentável, mas que sai de uma posição anterior poderia, portanto, gerar maiores lucros ao longo de um ano por reinvestir em uma segurança diferente, logo que o primeiro é vendido. Por outro lado, seria um performer mais pobre se tivesse que esperar para o próximo sinal de compra no mesmo estoque, enquanto outro sistema mais lento ainda estava segurando e ganhar dinheiro. Assim, um sistema que capta um lucro de 10 em 20 dias pode não comparar bem com outro sistema que capta apenas um lucro 7 nos primeiros 10 dias do mesmo movimento e, em seguida, vende para tomar outra posição em outro lugar. Os vários sistemas de venda são organizados abaixo em ordem de sua rentabilidade. A coluna da esquerda é a média móvel curta ea coluna do meio é a média móvel longa. Os sinais de venda foram gerados quando a média curta cruzou abaixo da média longa. A coluna da direita é a rentabilidade total de todas as ações testadas. O item chave de comparação não é a magnitude real do ganho para cada sistema de venda. Isto variaria consideravelmente com diferentes combinações de sistemas quotbuyquot e quotsellquot. Não estávamos testando a lucratividade de qualquer sistema completo, mas sim o mérito relativo dos vários sistemas de quotas, isoladamente de suas respectivas disciplinas óptimas. Como você pode ver na tabela, vender quando a média móvel de 9 dias cruzou abaixo da média móvel de 18 dias não foi tão lucrativa quanto vender quando a média móvel de 10 dias cruzou abaixo da média móvel de 20 dias. Donchianrsquos média de 5 dias cruzamento médio da média de 20 dias também foi mais rentável do que o cruzamento médio de 9 dias da média de 18 dias. Todos os testes foram idênticos. A única variável foi a combinação de médias móveis selecionadas. Os dois sistemas exponenciais estavam na parte inferior da lista em termos de rentabilidade. Não leia este relatório sem ler o relatório de acompanhamento clicando no link abaixo da tabela. A tabela fornece somente a parte da história. Além disso, este estudo não foi uma tentativa de medir a efetividade relativa de sistemas completos. Por exemplo, R. C. O sistema Allen39 (como um sistema completo) pode muito bem superar qualquer um dos sistemas acima dele na tabela a seguir. O ponto de entrada de um sistema tem muito a ver com o lucro obtido no ponto de saída de um sistema. Os pontos de entrada dos vários sistemas foram ignorados neste estudo. Este estudo suporta a noção de que o lado vendido de um sistema de média móvel tripla com base nas médias móveis de 5, 10 e 20 dias é provável que seja mais rentável do que o lado vendido do 4, 9, Dia combinação média móvel. Ele tem a vantagem adicional de nos permitir monitorar o cruzamento descendente da média móvel de 5 dias em relação à média móvel de 20 dias. O último é Donchianrsquos sistema, e é um forte sistema em seu próprio direito (Ele também dá sinais anteriores do que o 9-18 ou o 10-20 combinações). Portanto, incluindo as médias móveis de 5, 10 e 20 dias em nossos gráficos nos dá uma opção adicional. Podemos usar o sistema de média móvel triplo de 5, 10 e 20 dias para gerar nossos sinais de venda ou podemos usar o sistema de média móvel de 5, 20 dias da Donchianrsquos. Se o padrão de ações não parece ou quotfeel correto para nós, a média de 5 dias cruzando média vai nos dar uma saída mais cedo. Caso contrário, podemos esperar para o crossover 10-20. Embora pudéssemos distinguir as diferenças entre os sistemas top, deve-se lembrar que as diferenças no retorno total líquido durante todo o tempo de teste foram muito pequenas em uma base percentual. Por exemplo, a diferença entre o sistema classificado superior e o em oitavo lugar ascendeu a apenas cerca de 2,4. Se você espalhar isso durante todo o tempo do estudo, você wil ver que as diferenças anuais são realmente muito pequeno. Em relação aos sistemas completos, o sistema de 9 e 18 dias pode ser mais rentável do que o sistema de 10, 20 dias ou o sistema de Donchian. Para essas considerações e outros comentários e informações, consulte o relatório de acompanhamento: Um teste para encontrar a melhor estratégia de venda média móvel: comentários e observações. Obtenha mais sobre isso e veja uma lista de tutoriais sobre disciplinas para investidores e comerciantes. Dr. Winton Felt mantém uma variedade de tutoriais livres, alertas de ações e resultados de varredura em stockdisciplines tem uma página de revisão do mercado em stockdisciplinesmarket-review tem informações e ilustrações relativas a quotsetups pré-surge quot No stockdisciplinesstock-alertas e informações e vídeos sobre a volatilidade ajustada parar perdas em stockdisciplinesstop-perdas Aviso aos Webmasters Se você deseja publicar este artigo em seu blog ou site, você pode fazê-lo se e somente se você respeitar os nossos Termos de Uso Publisher39s E Acordos. Ao publicar este artigo, você concorda em cumprir e estar vinculado aos Termos de Uso e aos Termos de Uso do Editor. 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AVISO IMPORTANTE Usando este site, você concorda com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade. Veja-os clicando em seus links perto de fundo do menu no lado esquerdo de cada page.50 Estratégia média de movimento do dia colocar para o teste em Stocks Neste artigo eu olhar para um simples 50 dias estratégia de média móvel e usar o simulador de Amibroker para testar A estratégia no mercado de ações. Quando se trata de análise técnica e tendência seguinte não há escassez de opositores. Acadêmicos gostam de dizer que os mercados são perfeitamente eficientes e que os movimentos de curto prazo não são nada mais do que aleatórios. Mas se esse for o caso, como pode tantas ações estar montando alta um minuto, em seguida, reduzir o próximo Outros acreditam que a macro-economia impulsionar os preços e desmentir tendência fora de mão. O fato é, entretanto, a tendência que segue o trabalho das estratégias e têm trabalhado por algum tempo. Uma tendência muito básica, mas popular seguindo a estratégia é baseada na média móvel de 50 dias. Neste artigo eu olhar para saber se esta estratégia simples pode funcionar nos mercados de hoje. 50 Day Moving Average Strategy Para testar a estratégia de média móvel de 50 dias abri a plataforma de negociação Amibroker e escrevi alguns códigos básicos. Neste primeiro teste, o sistema compra um estoque quando a média móvel de 50 dias atravessa a média móvel de 200 dias. Ele vende quando a média móvel de 50 dias atravessa de volta. (Este é um sistema de carteira que detém um máximo de 10 ações em um momento. O risco é dividido em 10 posições iguais e as comissões são fixadas em 12 por comércio. Este foi testado em ações no SampP 1500 US universo de ações entre agosto de 2000 e agosto 2010. Negociações são inseridas no dia seguinte aberto.) Comprar 50 dias MA (fechar preço) cruza mais de 200 dias MA. Vender 50 dias MA (fechar preço) cruza sob 200 dias MA. Como você pode ver, sobre os estoques no SampP 1500 entre 2000 e 2010, esta estratégia de 50 dias simples média móvel realmente fez muito bem. Agora let8217s ver como ele faz quando o MA é substituído por um EMA (média móvel exponencial) Comprar 50 dias EMA atravessa mais de 200 dias EMA. Vender 50 dias EMA atravessa 200 dias EMA. CAR: 3.58 Max Drawdown: -69 Surpreendentemente, a estratégia EMA faz muito mal em comparação com o MA simples e oferece uma redução muito maior. Em seguida, let8217s ver como as mesmas 2 estratégias de trabalho em dados semanais, em vez de dados diários: Compre 50 semana MA atravessa mais de 200 semana MA. Venda 50 semanas MA cruzamentos sob 200 semana MA. CAR: 11.63 Max Drawdown: -67 Compre 50 semanas EMA atravessa mais de 200 semanas EMA. Vender 50 semana EMA cruza sob EMA de 200 semanas. CAR: 8.50 Max Drawdown: -63 A partir destes testes muito ásperos e simples podemos dizer que o Teste 1 parece o mais promissor. Produz o retorno anual o mais elevado (CAR) eo menor drawdown. Teste 5 (fora da amostra): Agora é importante ver como o teste faz com os dados da amostra, para ver se esta estratégia de média móvel de 50 dias poderia realmente funcionar indo para frente. Eu movi o teste para frente e executei o sistema entre 112010 a 112014. Os resultados são como mostrado abaixo: CAR: 11.42 Max Drawdown: -26 Estes fora dos resultados da amostra parecem promissores. O retorno anual é alto e baixo. Eles não são tão bons como o insample (Teste 1) e que é esperado. Para este teste final eu queria ver se a compra de um estoque quando se move acima de sua média móvel de 50 dias poderia ser uma estratégia que vale a pena. Esta é uma estratégia que eu li no passado. Ele compra quando o preço aberto se move acima do MA de 50 semanas e vende quando o preço aberto se move abaixo do MA de 50 semanas. Comprar Abra cruzes de preços mais de 50 semanas MA Vender abrir cros de preços sob 50 semana MA Como você pode ver a partir do gráfico, este doesn8217t sistema funciona bem em tudo. Ele entra em um monte de comércios e sofre de muitos whipsaws. Esta estratégia fez tão mal ao usar EMA em vez de MA e em dados diários em vez de dados semanais. Conclusão É impossível dizer a partir desses testes se qualquer uma dessas estratégias funcionará no futuro (embora possamos eliminar o teste 6 já que produz muitos negócios para ser rentável). Mais testes precisam ser feitos para verificar esses testes em diferentes conjuntos de dados e é importante incluir também ações excluídas. No entanto, a simples 50 dias média móvel estratégia mostra bastante promessa aqui para uma análise mais aprofundada. A adição de regras e filtros pode ser capaz de transformar isso em uma estratégia que vale a pena seguir a estratégia. Ver mais Posts Like This One 29 Regras de Tendência A seguir Ações Stock Market Timing Estratégia: A média móvel Crossover 20 Sistemas de Negociação Quantitativa Sistemas de Negociação que funcionam: Stress Testing Trading System 20 Negociação de ações com o Google Tendências 8211 parte 1 Tendência Seguindo Atualização do Sistema 08.20.15 5 melhores ações escolhe para a próxima semana Esta é a razão pela qual forex trading não é fácil (sistemas de negociação simples debunked) 20 Global Supertrends E os estoques para comprar agora Como Scrutinize 038 Melhorar um sistema de negociação 8-Rule Fundamental estratégia de negociação Tendência Seguindo para Stocks Does It Trabalho JB Marwood